本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金投资于沪深300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

　　本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35％，年化跟踪误差不超过4％。 1、资产配置策略本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的资产不低于基金资产净值的5%。 如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回等各bwin官网种基金管理人之外的因素，致使基金无法依指数权重购买某成份股时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整。 2、股票投资组合策略（1）投资组合的构建本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数，原则上采用完全复制的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。（2）投资组合的调整本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、成份股公司行为信息、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行实时调整，以实现基金净值增长率与基准指数收益率之间的跟踪误差最小化。 （3）替代投资策略因特殊情况（如成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他适当方法（如买入其他成份股或备选成份股、非成份股等）进行替代。 （4）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略指数基金跟踪误差的来源包括：对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对上述因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。 本基金每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

　　上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

　　海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

　　同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。